DV01是利率变动一个基点价格的变动，Dollar Durantion是利率变动一个单位价格的变动，那DV01和Dollar Duration究竟有啥不一样

老师这里交易对于我是正的，那对手违约我cancel的义务是什么呢，是与这个对手的其他交易吗？意思是跟这个对手有多笔交易吗

这个图是刚刚问的为什么不在C节点行权，而是要在A节点行权

C节点时，期权价格为12，而由E.F节点贴现也才9.4634，所以在C节点会提前行权，那为什么不直接在C节点行权得到12美元，而是还要比较初始贴现的5.09与2比较，从而在A处行权，得到期权价格5.09呢？12不是更赚钱吗？

C节点时，期权价格为12，而由E.F节点贴现也才9.4634，所以在C节点会提前行权，那为什么不直接在C节点行权得到12美元，而是还要比较初始贴现的5.09与2比较，从而在A处行权，得到期权价格5.09呢？12不是更赚钱吗？

老师你好 想问下32题画曲线部分关于RAROC 的transfer相关问题，RAROC 是针对业务部门做的某个业务的收益评估的吗？，那么其实transfer是不是和treasury部门建立起来的联系啊，就像流动性风险里面提到的liquidity transfer pricing，如果业务部门用了资产，那么transfer为负值，如果业务部门收取了存款，那么transfer为正值，是这么理解的吗

这题不考虑期权买入价premium吗

老师好，这个题的意思是用变动10bps的有效久期和凸性来估计下降100bps时的价格变动百分比吗？我之前理解De=(P＋ - P-)/(2Δy*P)和Ce =(P＋ ＋ P- - 2P)/(P* Δy^2 )和债券价格估计的公式中ΔP= - DD*Δy*P ＋ 0.5CP*Δy^2中的Δy应该是一致的吧？所以我解这道题的思路就结合这三个公式最后化简成 ΔP/P= (P＋ - P)/P了。。。。这中间哪里出现问题了吗？还是说DD和C一般都是通过其他Δy变动情景的估计值，然后通过这个估计值再来估算债券价格？？

老师你好，30题这边表格里面为什么economic capital等于unexpected loss-expected loss呢，之前我们不是一直说的是economic capital用来覆盖非预期损失，那么economic capital=unexpected loss才是啊，一级之前画的那个图上标明的也是ul=ec

unertake 也是承担风险， assume也是承担风险，这两者有什么不一样？