视频1小时10分例题，关于久期和凸性的思考。 1.每一个债券是否有且只有一个D、MD、DollarD、DV01、Convexity和M-CON？ 2.在Effective CON和Effective D中，我用20BP取代40BP进行计算得到的结果是不一样的，那是什么原因？根据定义ECON和ED是对CON和D的估计，那BP变动越大越准确还是越小越准确？

为什么美式看涨期权有红利的时候不会提前执行，而看跌有可能会？

这题用构造无风险组合covered call也可以求出一样的期权价吗

这里说衍生品的信用敞口小于债券，是因为衍生品是保证金交易，现金流比较少吗？

这两个题表述了个什么意思，没看明白

为什么二次规划是有线性约束条件？方程式是二次方的呀，不是一次方的呀！

上课时讲的，如果保证金低于maintenance margin，trader需要补充保证金至initial margin。原版书这里讲的为什么是补充至maintenance margin？

请老师解释一下D选项

老师呀。我发现我们Current issure讲义上第43页，这里关于green swan的文章讲：2 main channels can affect financial stability分别是physical risks& transition risk. 但是您知道在第五篇Climate change论文同样的描述讲金融稳定性，而两个channels分别是五个风险&人们的预期。 我猜想可能是由于两个作者所以造成如此。但请问老师这里如何理解并且记忆？其中第二点二者是截然不同的，一个是关于低碳转换的，一个是关于risk premium影响price的。如果考试考察应该如何是好？而且考试是打乱顺序的 我们也不知道哪里是考哪里呀( ▼-▼ )

老师这里重置条款时一般是如何操作呢？让交易对手提前进行支付吗？如果单单根据市场上目前利率状态不是会白白损失收益吗