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FRM问答
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如果要构造protective put 的话,需要long put option 和long stock那么期初投资组合的价格是-20Δ-p吗?因为是花钱买。 那么期末投资组合价值是3+18Δ=22Δ吗? 然后奇期末贴现等于期初价格。 老师可否分析一下protective put的计算方法,看我这个对不对?
老师,我记得去年beyond LIBOR有关于developing RFR(我记得是funding rate?),这里是讲了两种 一个事forward-looking term rate,还有是backward-looking term rate,在此基础上还有bank's asset - liability management. 请问老师这里的知识点都删掉了吗?看到新2021的讲义上完全没提及这里。而这篇文章是否还是原先的文章?请问老师 原先的考点都改变了吗?
已回答老师,这样理解你看对不对“the 0.05 level of significance that the mean price of luxury cars is greater than $80,000这句话 significant 对应greater than$80000所以显著性水平是这个
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
