starlight-x2021-04-14 17:27:02
starlight-x29题 看不懂解答 谢谢老师🙏
回答（1）
Yvonne2021-04-15 10:34:53
Yvonne同学你好，这题要求的是超过VaR值的exceptions最多能有多少回测依然可以被接受，也就是要根据z检验公式求x，已知回测的confidence level是95%，因为回测是双尾，所以当z值大于1.96的时候原假设就被拒绝，x-pt>1.96*(p(1-p)T)^0.5，求出最大值为9。
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