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FRM问答
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老师 这是百题Q20. 如截图计算的是第一个半年债券的PD, 最下面的公式PD(0~0.5)时间段的计算 直接在cs上除以2以得到半年的这种做法不太对吧。我想的是: (10.1%-5.5%)/50%=9.2%是一年的PD, 再(1-9.2%)=(1-x)^2 得到x是半年的 PD=4.711% 正如我们求ADR一样。
老师。这道题我用D=F*e^(-rf+cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯,老师请问对于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因为zero-coupon bond也不能用是吗?
精品问答
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
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