188****44762021-04-15 22:47:21
188****447662题可以再解释一下吗，听不懂。。
回答（1）
Yvonne2021-04-16 11:43:59
Yvonne同学你好，mean-variance efficient market portfolio是CAPM模型的基础，APT模型是以无套利理论为基础的，所以A选项错误。
B选项在多因素模型中要考虑到不同的因素，所以对应了不同的β。
C选项根据多因素模型的公式我们也可以看出β后面乘以的是因素实际数值与期望值的偏差。
D选项在多因素模型中会考虑到与公司相关的个性化的，firm-specific的收益。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片