cc回答（1）
Jenny2021-04-30 16:31:44
Jenny同学你好，不太明白你为什么会得出E价值和收益同时上升的结论，而且这道题目是相关系数下降现在相关系数下降了，从1降到0.7，那么对应的，比较危险的那个层级，违约的可能性肯定是要高于比较安全的那个层级的，对应的，风险较大的junior层级的保费（spread）就会上升，反过来，相对安全的层级的保费会下降，所以senior层级的保费会下降。如果反过来相关系数上升，那么对应的，equity的价值是上升，保费spread应该是下降。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
这里老师说当相关性上升时，equity的Value和VAR同时上升。
- 追答
-
这个没问题，我问的是，不太明白为什么你会得出equity价值和收益同时上升的结论，var是波动率，跟没有直接的关系吧。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片