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天堂之歌

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王同学2021-04-30 06:52:05

老师好为什么bp是0.3%不是0.6%呢

回答（1）

Millie2021-04-30 10:03:56

同学你好，我们在求effective duration时，让利率在原基础y0上涨delta y后算出价格P小，然后又在原基础y0下跌delta y，再计算出一个价格P大。
完整的公式应该是这个样子，如图

这个题上升30bp，下降30bp，所以delta y=30bp

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