天堂之歌

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FRM问答

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老师 Q33. 这道题把赚到的利息分配给各个tranche的时候,视频讲解是给了senior和mezz的coupon, 分完之后再考虑损失loss从Equity的本金里扣除。也就是 即便loss很大的 甚至要损失本金的情况下,却还是分给了senior和mezz的coupon. 这感觉很不合理呀。难道不应该是用所有interest先覆盖损失,也就是这道题loss=6.625用interest=3.2覆盖之后还是不够,这时候在从equity tranche里损失本金吗?也就是equity=5million是损失一部分的,并没有全损失。

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请问老师,为什么增加样本容量或降低confidence leve其中前者nonrejection region减少了,后者的nonrejection region增加了,但都可以提高power of test?

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老师,这道题答案是b,为什么从题干中可以看出峰度呢?最多能判断偏度啊

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请问这个是个什么知识点啊 😔😔

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解释一下ABD选项,C我能理解

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为什么0.665(S0)要用AUD的利率来贴现呢?0.688和0.665不都是美元对欧元的汇率吗?

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期权的price和期权的收益有什么区别,为什么upper bound等于so和k? price等于期权的价值的话,不应该upper bound是s-pv(k),lowerbound=0么

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651题我的做法哪里错了呢?参考答案是什么意思呢,没有看懂

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649题为什么是用括号里的数字算的呢?括号里的数字是什么含义呢?为什么不用上面的数据计算完减去90呢,而且为什么用的是三个月不是六个月?在这种既给了u d价格,又给了波动率的题中,应该用哪个数据算u d呢

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老师这里的convenience yield可以再解释一下吗

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