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天堂之歌

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璇同学2021-04-30 09:30:46

老师，第60题的A不太懂

回答（1）

185***432021-04-30 09:39:54

同学你好，stressed VAR使用10-day 99%的VAR，所以A选项说一年的时间期是错误的

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 评论
追问
为什么是10day 99%的var呢？也没有地方提示与市场风险有关呀……
追答
同学你好，原版书中给到的stressed VAR 定义就是10天99%的VAR哦

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