请问这个题为什么先把cash flow的选项排除了？

请问duration mapping 不是找到本金和coupon平均到期时间，去对应到期时间相同的零息债券吗？

a选项中特定分布只是椭圆分布，请问什么是椭圆分布，为什么相关系数只有在椭圆分布中才是有效的测量指标？

b选项的前半句利率期限结构是flat是一个假设吗？没明白为什么对？

波动率是年化的，不需要转化成月度的吗？

这道题问的是in two periods ，为什么dt=1？

c选项中为什么老师说risk premium是drift？

老师，这道题不应该用pdf的图来对比lognormal和implied的差异吗？还有波动率高对应期权价格低对吧？

这个，老师能再讲的详细点么？不能理解，死记硬背吧，就记反了。谢谢

老师 这道题在计算股价下跌多少的时候 是在什么时间点算的呢 为什么除的是50m而不是52m，权证行权的的时候不是要增发股票么？这里不是很理解