老师可以解释一下第36题吗n

老师说第三个选项是正确的，那我的问题是，如果债券的价格定低了呢？YTM就大于即期利率了是不是？还有零息债券的即期利率是这么算的吗：(面值-价格)/价格？或者说它的即期利率是跟当前市场的即期利率是一致的？如果是跟当前市场的即期利率一致，那么它是找哪个产品的即期利率做比对的呢？

老师，sell call option为什么没有增加敞口？期初收到期权费，如果股票价格大于行权价，对方选择行权，对我来说不是敞口增加吗？

请问sell option为什么没有信用敞口，在起初收到期权费，但后续不会因为价格变动赚钱吗？

the counterparty expected expousure 不是指ENE 吗，为什么是EPE？

请问DVA该怎么理解，和CVA什么区别？

请问低评级产品通过什么方式到高评级产品，是内部增信吗？

请问A和C 都错，为什么选C？

老师，请帮忙解释下选项c，信用风险和操作风险是怎么用var的

请问leverage ratio是用在G-sibs中吗