王同学2021-04-30 16:49:00
王同学27题，II的说法，ITM call 是实值的，OTM put 是虚值的，按正常来说后者肯定便宜啊，老师为什么说不能比较
回答（1）
Yvonne2021-04-30 17:22:00
Yvonne同学你好，它们只能是call和call进行比较，put和put进行比较，计算看涨期权和看跌期权的公式并不相同，所以没办法比较。或者可以从波动率微笑来看，对于股票期权的波动率微笑来说，ITM call和OTM put都是位于ATM option的左侧，它们的波动率都是比较大的，波动率越大期权价值越大，这种情况下也没办法比较谁的期权更有价值。
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