xy2021-05-03 17:07:43
xy老师，请问这里的marginal EE和initial EE是什么？
回答（1）
Jenny2021-05-03 22:52:27
Jenny同学你好，边际CVA 是指将整个资产组合拆分成每个资产对于CVA 的影响，可以求出单个资产对资产组合的贡献程度。所以marginal ee就是单个资产对应的敞口，initial ee就是组合的初始敞口。
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所以是不是可以类似于投资组合中单个资产的头寸和组合整理的头寸？非常感谢！
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嗯嗯，可以的。
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