第29题spread为什么一定要转成百分比形式？怎么转？为什么是除以20？

老师 请问Q40的线性回归关于假设检验是否显著的题。题干通篇没有给z或者t是百分之多少的条件。所以检测显著性是默认在95%的置信水平下吗？也就是这道题视频讲解是和1.96比的，但请问这是假设检验的默认要求吗？就像market risk的假设检验要求要1年的数据一样，假设检验默认与1.96比较吗？

老师Q20这种题是否可以在计算各自VaR的时候 波动率不除以根号252，（如果VaRp也需要包括算均值的话，均值也不除以252）。分别算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp，再把一年的VaR除以根号下252这样可行吗？感觉最后除会算法更简便，但不知是否可以这样计算呢

老师Q20这种题是否可以在计算各自VaR的时候 波动率不除以根号252，（如果VaRp也需要包括算均值的话，均值也不除以252）。分别算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp，再把一年的VaR除以根号下252这样可行吗？感觉最后除会算法更简便，但不知是否可以这样计算呢

老师 Q35的B. 这里是否应该是利率其实是不影响funding risk的，因为短期是利率影响占主导，长期是久期影响占主导，所以感觉B应该是也不reduce也不increase才对吧？视频讲解是因为折现 r下降 PV上升，所以增加融资风险。但 也可以是利率下降，借钱的成本更低了，所以融资成本减小 融资风险也减小。所以B这里还是没太理解，老师您看我上述的思路哪里不对吗？

请问老师说contango是远月F大于近月F，但是我在contango图中画的蓝色部分为什么能看出远月F小于近月F呢，这里不太理解

老师可以麻烦再讲一下这里的符号判断吗

F表怎么查 一个是5% 一个是2.5%

老师 Q20这种题，是因为题干最后有一个“（均值1天=0）”所以就不把一天的均值加在公式前面了吗？还是说 所有这种计算portfolio VaR的题都是默认单个VaR的均值等于0呢？

这个u d 和中性p有啥区别呢？我们计算出来p之后不是我们S乘上涨概率吗