6.25,7.81,11.34请问是查什么表得出的？

老师好，第25题的百分比20%和80%是怎么算的呀，谢谢您

老师好，为什么这道题可以判断是二项分布？谢谢

老师好，请问kurtosis 和excess kurtosis的区别是啥呀？为什么这道题老师说要区分好这两个？是因为 kurtosis代表矮峰platykurtic吗

老师好，视频说的均值在长尾所在的方向，是把均值 中位数 和众数排列之后看吗？

Q80. 老师 这道题如果不是问连续复利的，而是一般复利的话，应该怎么算呢？完全忘记了( ▼-▼ )虽然是很基础的知识点。此外，是否这个考点是用Merton model计算CS，所以一定是只能用指数分布连续复利这一种这样？最后，想请教下老师“一般复利”英文是什么？（忘记了 上网没查出来）

Q80. 老师 请问continuously compounded就是用 ln是吗？我隐约记得好像不是这样，而是D=Fe^-(rf＋cs)(T-t)这样？请问老师这是同一个道理吗？

这里的K-ST为什么一定大于0，在PUT option中不是在OTM情况下，s大于k吗

老师 请问，波动率微笑知识点这里，PDF的图纵坐标是 option price这样吗？这儿的知识点我遗漏了( ▼-▼ ) 此外，PDF是没有反应volatility（sigma）这样吗？因为纵坐标的price 横坐标是k执行价格这样

老师 想请教一下，在计算lognormal 的portfolio的VaR的时候，比如两个资产A和B的portfolio, 在加总两个VaR之前，先是分别计算VaR A和VaR B的时候是否考虑公式里的均值？就是VaR A=[1-e^(均值-z*sigma)]*P的公式，是否考虑均值呢？（因为 normal distribution的情况下，先算各自的VaR的公式是不考虑均值的z*sigma*P的公式，请教下lognormal distribution是如何的呢？）