老师，2为什么不对，答案也说产生VaR更灵活

01:38:26 MA(1)模型讨论的是昨天的残差对今天的影响，但是残差本来就是随机的，那么残差前面的系数θ有什么意义吗？不应该也是一个随机数吗？

老师，risk matrics是variance covariance，还是paramatrics

60题，均衡模型和无套利模型分别怎么解释？

请问为什么forward的delta 是 e^(-q)t (q=0, delta=1) 而futures 的 delta 是 e^(r-q)t (q=0, delta = e^rt) ?

自相关系数和偏自相关系数之间的区别是什么？

是不是题目中提到了sample，所以要用n-1的样本协方差？

γ0是同期的相关系数，那不就应该等于1吗？

请问答案里给的两种方法都可以么？两个算出来的p不一样

选型D是什么意思？