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FRM问答
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Q47 , 老师 这道题在r0之后 下一个节点是否只有一个节点的可能性,就是没有分成二叉树了,所以不存在下降的节点 只有4%+0.7159%? (视频讲解说没有答案没给下降的节点 所以我们选上涨的就是加上去的节点。但我感觉这个说法不太对,第二步只有一个节点对吗)
您好,请问一下,这道题如果问的是hedge cost而不是interest cost,是不是就应该是at the money的时候最大了? 因为at the money的delta收underlying price的影响最大,而且会反复波动需要对冲?
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