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王同学2021-05-06 14:56:04

为什么在physical PD的情况下，r等于12%，而不用risk free rate？

回答（1）

Jenny2021-05-10 16:31:13

同学你好，因为要计算的是实际违约概率，所以应该用资产的真实收益，而风险中性的PD是假设资产都是以无风险利率增值的，所以实际pd的时候就不能用rf了。

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