周同学2021-05-06 14:27:47
周同学老师你好 第12题老师补充如果是整个头寸a被减掉的话，那么应该考虑的是component var，我怎么感觉应该考虑的是incremental var呢？
回答（1）
Adam2021-05-07 16:30:23
Adam同学你好，
增量在险价值（IVaR）指的是在投资组合中，增加或删除一种资产对投资组合在险价值的影响。
成分在险价值（CVaR）可以对组合的在险价值进行成分分析，了解每一个资产对于整个组合在险价值的贡献量，在投资组合风险分析中是非常有用的指标。
从数值上来说，这两个值本身就是一个非常相近的概念，如果某一个资产从整体的资产组合中剔除的话，最严谨的定义是IVaR（这里老师说的不太严谨，后续会联系老师进行补录）,但是也可以近似的看成是CVaR,这两者的确是十分接近的……
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老师，还想再问一下，如果是减少某个头寸的一部分，比如减少100美金的A股票，那我们这时候是直接用MVaRa来衡量对于整个portfolio的影响是嘛？
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可以的，mvar*具体的金额
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