天堂之歌

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FRM问答

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第52题,老师在列出CPR的公式后,公式的分母是 期初balance-本年计划偿付本金,是不是因为题目中最后括号里说不需要考虑计划偿付本金,所以这一项可以不看,才直接吧CPR和10 million相乘得到答案?这样想对吗?

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老师好,请问一下,一般像修正久期、美元久期、DV01、凸性公式中的delta y,这个y其实默认的就是该债券的YTM的对吗?

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老师,这里没看懂5%*0.25为什么要加AI啊,还有为什么98要除以100

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老师您好,为什么这里的ytm不用除以2 不是semi吗

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第42题,我看答案上的asset or nothing的公式是SN(d1)e^(-qT),但是最后为什么折现项为1?是因为股票价格就是当前价格不用折现吗?

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老师第九题的第二问我是不是也可以依据题干中提到的连续复利,mac D=modified D,假设Y变动1bp,用求modified D的公式变相求出mac D?

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DV01的公式应该是-△P/△r,不是很理解梁老师梁老师的这个公式,也详细说一下△r和△Y,0.0001的关系

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请问, 1.什么时候要按2ND CE|C键啊?难道不管什么题目(任何计算题),最后算完了,都要按2ND,CE|C键吗? 2.如果直接按on|off键,是不是也等同于清除记忆(和2ND,CE|C键一样呢?)

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老师好,第49题,我想问一下投资illiquid asset是不是会因为smoothing导致β、σ、资产和市场的ρ都偏低,但是资产自己的自相关系数ρ升高,这样理解有没有问题

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T-bill中的按照ACTUAL/360计算折现率,是用单利还是复利?

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