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简同学2021-07-08 07:17:56

我对老师画的这个时间轴有疑问，题干约定合约应该是三个月后开始，怎么是半年之后开始呢

回答（1）

Adam2021-07-08 11:49:09

同学你好，这题确实表述的不是很清晰。
FRA里计算payoff，就是在settlement时刻【未来收益折现到settlement时刻】。那么从这个角度，题目说在6月发生payoff，这也就意味着，前面的in three months是每三个月。即9月折现到6月计算settlement

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