老师您好，如果说原先头寸的gamma和vega很大 即使卖出头寸 也不一定会导致负吧？

请问41题d选项什么是loan commitment ratio？

老师 第二个选项没太看懂 找到多维度的风险是哪里产生的 不就是找原因嘛

请问第三题单尾的假设检验怎么判断拒绝域在左边还是右边呢？

用算stress情况下cost of liquidity，均值到底用什么，是offer-spread嘛，还是mid market price，还是题目会给出mean？

LDA 这个是一级的知识是伐 第三点 和 第4点就硬记住了？（模考2 第8

老师 能写一下这道题的过程吗 我怎么都算不对

cva 表示测量交易对手风险 是我给对方的还是对方给我的 在算估值是加上还是减掉 蒙圈了突然

24题，请问是不是出题不严谨？虽然老师的解法我理解，但是不知道为什么不能用component VAR的思路来解题。而且最后一列相加是不是应该等于总VAR才合理呢？

可以理解期权 但是为什么正态分布会蒙特卡洛模拟更适用 delta normal也是用了正态分布的假设吧？