Ray2021-07-08 09:01:50
Ray老师好，第18题，这里求概论p，先求e的rt次方，这里的t不应该是0.5？因为欧式期权无法提前行权，所以不应该是一次性折回期初？
回答（1）
Adam2021-07-08 11:52:42
Adam同学你好，
在概率p的计算中，算的是每一步上升的概率，因为这题两步，所以在p的计算的时候使用的是每一步的时间长度，delta t=0.25。
你说的在对未来收益折现，计算欧式期权价值的时候，
e^(-r*deltaT*2步)，这实际上就等同于一次性折现：e^(-r*T)
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