老师，图中老师写的forward>futures是不是相当于：选择long一份eurodollar futures不如选择short一份同样期限同样面值锁定利率相同的forward rate agreement？——这两个产品锁定的都是lending rate。这里的forward rate 和 futures rate，相当于是被锁定的lending rate吧？还有一个问题：这里的“价值比较”结合后面的“convexity adjustment”，是不是相当于：“当两份合约锁定的利率forward rate=futures rate时，forward价值大于futures价值；当两份合约的价值forward价值等于futures价值时，forward rate<futures rate。”

这里面哪说收浮动了，为啥上来就说收浮动呢，为啥不说支浮动呢

老师，eurodollar futures的报价中体现的利率，一般默认为什么复利方式下的利率？

老师，convexity adjustment意味着，“价值相同的一份期货合约和一份远期合约，两个合约中约定的利率是不同的”，对么？

“Economic capital (EC) is a multiple of unexpected loss (UL): In this context, UL is only one standard deviation ("volatility") but EC invariably requires a much higher confidence level.”老师，请问资本金和非预期损失不应该是相等的吗，在我印象中，之前老师是这么讲的。

43题，直接用计算器算，答案是一样的，只是巧合是吗？必须按老师讲的这种算吗？

老师，为什么这里是空头啊？

老师，这块的profit我这么计算对嘛？

老师，对于选择进行实物交割的期货合约，也是每日盯市、每日结算盈亏么？假设我在期货市场报价为F0时long1份期货合约，标的资产价格一直上涨至到期日，那么期货价格也一直上涨，如果每日结算的话，我一直是赚钱的，到交割月交割的时候，我以F0的价格买入一份现货，此时现货价格ST>F0，我又赚了一笔钱，这样的话就是赚了两份钱啊。

老师，确定CTD是在要交割的时候吧？ 这里的quoted bond price是期货要交割的时候债券市场的报价，那QFP是期货市场什么时候的报价呢？QFP在公式里是当作执行价K吧，所以QFP是short方进入期货合约时点的报价？