为什么这里的收益F0-K是站在T时刻而不是0时刻？F0-K的收益不是从负t时刻到0时刻到收益吗？

这题的第一问问的是样本方差，第二问问的也是样本方差，不过是无偏的，为什么上面的用是总体方差的估计量，而不是也想下面一样用样本方差

老师请问99题考查的是什么知识点呀？

老师，这题要怎么解呢

既然是离散型，应该没有X=1.5和X=2.5的取值吧？

我想问一下 1.4这个公式是什么意思啊。既然他是从第二个公式推出来的为什么没有w方西格玛方呢

老师好，我不是很明白为什么Expected shortfall也能符合平方根法则？平方根法则应该一开始用于测度波动率σ的对吗？后来延伸到VaR值上，VaR值中涉及到平方根法则我是能理解的，毕竟此时VaR=|Z*σ|，可是ES为何也能享受这个平方根的功能呢？能从公式上展开说一下嘛？

请问老师，67题中说AR（p）协方差平稳的必要条件是所有的系数之和小于1，讲课时说协方差平稳的条件是所有的特征根小于1呀，怎么理解呢？另外关于AR模型协方差平稳对于AR（1）和AR（p）条件是不一样的吗？能不能说所有特征根小于1就一定平稳？

什么情况下直接用价格？什么情况下用率？

老师您好，七月押题卷的第18题。对于看跌期权来说，当S要低于障碍线的时候，才算敲入吗？对于看涨期权，则是相反？