天堂之歌

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FRM问答

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老师好,如图橙框内容,请问为什么一个投资组合中的delta值可以是各个产品的delta值直接加总呢?既然delta值它对应的分母是delta stock, 而每个产品的stock是不一样的嘛,这样的话每个产品的delta stock即分母应该也不一样吧?此时分母不同的各个delta值为何还能直接加总呢?

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如果用ADF检验,检验出拒绝原假设,那么是单位根吗?拒绝原假设则前面系数是显著区别于零的,但到底是不是一还是不知道啊?

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老师,这个公式是在哪里讲过呢?怎么理解? 另外就是我计算的时候是借助了APT公式得到组合收益率的表达式,可不可以这样理解呢?

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原假设是等于号,而卡方分布表5%对应分位点是7.817但如果查表的话,是不是应该查2.5%对应的分位点与算出来的6.77比较?还有一个JB检验,检验正态分布的。5%对应的分位点5.99,但原假设也是等号,那么要检验95%的置信水平下,是否拒绝原假设,能直接用5.99与计算出的统计量相比较吗?不应该是2.5%对应的分位点与计算出的统计量比较吗?

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讲义上最后一句话表示什么意思?

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老师 请问伞状区域最左边的曲线线一定是相关性为-1的那条线吗?最右边的线一定是+1的吗

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为什么f0-k就是从0时刻减去-3时刻,但是t就要看9个月折回到0时刻呢?

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X代表什么呢?

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NOTE model quiz 4.1 第一题中there will always be a market for CDO products 为什么不对?

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CDO 和 OTD可以再详细解释一下吗? 视频课没有很详细讲 但是在题目中 频繁出现

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