天堂之歌

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老师能解释下dollar roll 和repurchase 的第二个区别吗?没听懂

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老师,第12题这个展开用的是什么公式啊 我没太看懂是怎么展开的

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为什么讲义58页这里要求的value of bond就是求debt?

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老师,问题请见图一,我是做图二29题时发现的疑问

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老师好 能否再解释一下,为何距离到期日越近,GAMMA越大。

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老师,如果这题有加红利,那么公式里面就是Se然后指数上-qt 这样吗

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想问下这张ppt的最后一句,为什么要在价格波动率高的时候卖期权呢? 卖期权的收益是固定的、只能得到期权费,而损失是不确定的。波动率高的时候,价格变化大,卖期权方的损失可能会更大吧?

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老师,可不可以理解成普通期权随着时间的流逝会贬值,而deep ITM European put不会随着时间的流逝而贬值?

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老师,ppt109页的option on gamma according to the BSM Model还有112页的那两个公式没讲,是为什么呢?

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V. The efficient frontier assumes no transaction costs, no taxes, a common investment horizon for all investors, and that the return distribution has no skewness. 不是说只关心一阶矩和二阶矩吗,而skewness是三阶矩,所以这个选项也有问题

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