子同学2021-09-06 15:43:59
子同学老师，这个题A选项说的，VaR度量短期的效果好过长期，是讲义里哪里讲到的内容？然后b选项为什么对呢？这个假设是在哪里学习到的。
回答（1）
Adam2021-09-07 13:22:07
Adam同学你好。
VAR是短期的风险衡量指标，如果你想把它拓展至长期，可以借助平方根法则，但这样得到的长期var与真正的长期var还是有差异的。
从另一个角度来说，一年做一次风险控制，效果可能不是特别好，不能真正反映整个期间内的风险事件。
这不是讲义上的内容，算是扩展。
在实际中算VaR值一般都是用到了历史数据的。也就是说你用了历史数据就代表着你相信历史可以预测未来，所以才敢使用。
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