133****3586回答（1）
Yvonne2021-09-07 13:24:21
Yvonne同学你好，在一级第四门课的时候学到过债券价格和收益率之间的凹凸程度是用convexity来表示，债券的convexity是一个正值。convexity与债券的到期时间是正向关系的，所以在其他条件不变的情况下当债券的久期越长的时候，债券的convexity就越大，所以选D。
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