上课的时候确实讲了mt lt是反推思想得出来 分别对应两年后的一年即期利率和十年后的一年即期利率 为什么这里又说不是

请问E(XY)怎么计算

老师B和D还不太明白

老师可以贴一下BCD选项说的内容对应的讲义PPT吗

老师B选项说银行transforms long-term illiquid assets (e.g., loans to businesses) into short-term liquid ones，这应该怎么理解？是怎么transform的？

强化课中不是总结过一条结论 最优组合的时候各资产的边际var相等 贝塔相等且等于一 为什么不能直接用这个解轮直接选择 选择c因为他们的边际var最接近

请老师解释一下四个选项为什么正确/错误

1、题干里“We are interested in the lognormal value at risk (aka, lognormal VaR) over a one-year horizon; that is, we assume geometric returns are normally distributed. ”这句话是想说什么？2、可以放一下计算lognormal VaR的公式吗？

老师可以放一下VaR计算公式的讲义吗？（LVaR = VaR ＋ LC的第一部分的计算公式）

老师这道题是想问什么？什么是unwind this two-position portfolio？