QFP是远期合约中约定的标的资产买入净价还是远期合约本身合约的净价？为什么QFP除以转换因子就能等于当前可交割的最便宜债券的净价(CTD)呢？然后这里的S0为什么不能直接看作CTD？

那老师 ，综合前面62题的解释，我可不可以理解成为当CDS的交易对手方与标的资产的相关性上升呈现正相关时，CDS价值下降存在账面损失，但买方面临的信用风险敞口上升所以面临的是WWR

c为什么不对？

C的manager指的是什么，又不是pm又不是client，principal又是谁？c完全说得通，本来就是由于info asymmetric造成的

D就是有关系啊，evaluate hedge fund都不考虑historical performance因为幸存者偏差历史数据没意义

为什么半年付息一次，9月和12月都有现金流？

图中对于系统性风险的这个理论对不对？就是说这个差值的均值为零

Apt模型的残差项的均值为0 这句话对不对？以及其他什么地方均值为0，Apt模型里边

可以解释一下这个的罗杰吗 Derivative exposure (as well as other off-balance sheet items) are part of the total exposure. As exposure declines, Total capital ratio increases (assuming no change in Total capital).

请问FRTB在强化视频课的哪一部分？拐回去听一下