天堂之歌

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老师这个推导能详细分析一下吗

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已知超额收益0. 25,IR=0. 5,标准化的超额收益0. 83,SR=1. 34,请问多少超额是经理的技能带来的?怎么计算?谢谢

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C应该对呀,rf的系数是0.45,bill和rf反向,所以是shortbill

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这个题是不是说这个a是通过99%的择时能力,1%的运气获得的?

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百分之8RWA这里,指的含一级附属资本么?谢谢

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B选项,copula是如何计量尾部依赖性的?麻烦具体解释下

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为什么对对信用风险做压力测试,主要是针对系统性风险?对操作风险做压力测试,主要是针对非系统性风险?

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1、除了model 1还有哪个model的结果是等差数列? 2、这里的标准差是1年的,步长是1个月的,计算的时候没有按照步长去调整标准差。请问是否不管步长是多久,标准差都是用1年的吗? 那如果题目给的是1个月的标准差,我在计算的时候就应该需要调整为1年的标准差? 步长和标准差的时间是否有要求?

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请翻译一下C,再详细解释一下C

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组合中不同的资产的delta可以直接相加的吗? 不用考虑相关性这些吗?

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