没有给现在的日期 那不是没法计算应计利息吗？怎么不选信息不足的选项

putable bond=long bond+long put option，callable bond=long bond+short call option，都是investor角度出发吗

D选项错在哪里

老师，请问这道题涉及到的RAROC的知识点在哪里？

这道题为什么用的是risk-free而不是asset return

这里波动率和r上升，对Equity的价值影响是变大还是变小，一级学过的没有印象了

老师，这道题CF涉及到的知识点讲义上是不是没有啊？考试会考吗

老师，这题意思是现在已经持有一个sell put吗？ 那原文中第二句话说the option is not available又是啥意思？ 这个题是要对冲sell put吗

老师，这道题怎么知道是用正态分布来估算Var值了？ 为什么要用fat tail的数据和正态分布的Varqu dui bi ne

老师，这道题没懂，请问这道题所涉及到的Parallel Term Structure Shifts以及single interest rate factor model的知识点在哪儿？