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FRM问答
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请问一般复利转换连续复利公式当中,R=3%的数据在题干中为欧洲期货利率,欧洲期货的性质就是默认利率是连续利率情况,为什么还需要人工转换呢?另外请讲解下actual/360,actual/actual关联的知识点是什么。谢谢。
研究利率变动的模型2中,说优点是当λ为正时,解决负利率问题;缺点是利率一直上升.为什么说大于0就解决付利率问题?即使是大于0,利率也可能为负的。然后缺点说利率一直是上升的,这话怎么理解,这么个比法呢?
老师,之前视频课程的LVaR公式是var加上cost of liquidation,在stressed market,cost of liquidation是各portfolio的s的均值加上标准差乘置信系数,除以2,按份额求和。这道题是乘一个系数。记之前那个还是都记。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
