柴同学2022-03-22 22:11:58
柴同学老师，在ATM状态下，越临近到期日，delta会怎么变呢，就是这个题不理解
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吴珮瑶2022-03-23 11:21:38
吴珮瑶你好同学，下周，相对于上一周，到期日稍短，在其他条件不变的情况下，delta百分比必须稍低一些。因此，写入调用的位置增量必须从一个负数增加到一个稍高的负数。例如，如果今天的百分比delta是0.57，而由于期限比现在短一周，下周的百分比delta是0.56，那么头寸delta将从- 5700增加到- 5600。由于今天的delta对冲是做多5700股，下周必须卖出100股以保持delta中立。
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