卢同学2022-03-22 20:38:45
卢同学在老师总结的这里，关于ECp的计算没有提到。请问是EC1与EC2分别计算以后再求和得出ECp吗？那之前讲的关于ULp的公式有没有用呢，是否有其他的方法推出ECp的值呢？
回答（1）
最佳
Jenny2022-03-23 11:11:57
Jenny同学你好，ECp前面应该是讲过的，见附图讲义。
你理解的是对的，ECp可以等于EC1+EC2+...；因为ULp=ULC1+ULC2+...；而EC1=ULC1*CM， EC2=ULC2*CM，....；
所以ECp可以是用组合的ULp直接推出，或者用各资产的EC加总也是可以的。当然，对于信用风险EC的计算方式还有很多，比如后面在操作风险中会学到的标准法会涉及到RWA，这个就是完全不同的思路，但是信用风险中，我们只要了解上述两种即可。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞】鼓励您和Jenny更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片