柴同学2022-03-22 22:09:08
柴同学老师这个题不太会帮忙看一下，谢谢老师
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吴珮瑶2022-03-23 10:23:06
吴珮瑶你好同学，首先我们要知道write其实就是short的意思，这个是short at-the-money call option
再at-the-money时 delta和gamma可以取到最大值
我们又知道short option, gamma<0
波动率比假设的波动更大意味着gamma再做空看涨期权会损失，风险敞口变大
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老师我没听懂，ATM的时候，gamma最大，delta不是等于0.5嘛，能不能再给我讲一下，谢谢老师
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你好同学，在ATM时候绝对值Gamma取到最大值；
delta-gamma在ATM时，delta=gamma=0.5
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