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FRM问答
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老师好。主讲老师将SaR和VaR做类比,说他们都是等于Z阿尔法乘以标准差,我回顾Var的公式,是用E(R)-Z阿尔法*标准差,而SaR的公式没有用E(R)去减,而另一个值SuplusValue=E(suplus)-SaR,所以说Sar和Var的意义和算法是不同的吧?差了一个"E(R)-"?
1,老师,白噪声既然是无规律的变化数据,怎么可以用MA对他进行建模呢?况且我们当时用Qbp来进行检验的时候,不就是怕 研究的数据其实是个白噪声(而白噪声无法建模)吗?n2,是不是只有用arma进行预测的时候才需要用Qbp进行检验呢?而ar只需要检验θ是否<1,ma不用检验n3,为什么用arma建模,还必须要用Qbp进行检验呢?如果这组数据不是白噪声,arma建模以后他也不可能是白噪声啊?这也不用检验啊?
老师,我的计算过程与解析的一样,但我算出来USD=9.6373M、CAD=14.4287M,这样算出来Value=144708,总是在答案中找不到相近的。(我习惯令t=e^4%=0.961,提公因式,来计算)这有没有计算习惯,保留几位小数?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
