講義裏的第七版沒有講，裏面有一條公式也漏掉（N=hQA/QF)，是剪接的問題嗎？

老师好，请问在分析错向风险时如果面对的是利率互换，如果A是收浮动付固定，B是对手方。当A赚钱时，B不就是亏钱吗？那如果亏钱的话，他的违约概率不应该是上升才对吗？为什么是下降呢？

Ppt13，计算题为什么CI的范围是【u-1.96standard error，u+1.96standard error】呢？CI的范围不应该是【u-1.96standard deviation，u+1.96standard deviation】吗？

Standard deviation 和standard error的区别请问可以再讲一下吗？还是不太明白

选项C说了剔除 的因为是 lack narrative credibility， 这不对吗？

Sortino 中的的MAR没有指明是无风险收益率吧？这题用Benchmark average return的收益率算不行吗？

解释下每个

A什么意思

？？

每个选项解释下