伊同学回答（1）
杨玲琪2022-06-08 14:03:53
杨玲琪同学你好！
这道题问的是CVA的估算（有两种计算方法，一种是精确计算，用的是∑PVEL）另一种是近似计算，用的是EPE*CS），题干中提到可以使用近似的手段（rough approximation）,也就是说可以用EPE*CS的方式近似估计CVA。题目给到了EE，并且假设EE恒定不变，所以EE也就是EPE=0.05。同时给到了CS=0.04。其他的信息为干扰项。因此CVA可以通过0.04*0.05来计算，即20bps。
希望能解答你的疑惑，加油！
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