老師，如果我持有的是一個long put，我是不是一樣會收到dividend?如果有，當標的資產是股票的時候，他除淨時，股價下跌，我在這個時候行權，那我就可以賺取St和dividend？

short call的收益是左偏的这里能不能再讲下？听着有点绕

老師，如果這一條不是連續復利，是不是用計數機折現現值再去計算？像講義第八版的例題那樣

如果没有发生违约，不是会收到800bp的利息收益吗？

老师你好，这个算远期利率协议价值的时候为什么用的是连续复利折现，而交割金额的时候用的是利率*时间的方式折现

ppt7,既然t是起始点，H是长度，为什么H阶的自协方差是t-h,而不是t+h呢？视频中老师也举例说t=3,h=5,不是求的是cov(t3,t8)，也是t+h啊

画个图具体讲讲

B 什么意思

老师对于这种题目时间的判断上，我总是出错，我会把2年零息债的折现从8%，6%，4%那里开始折，像这样的错误混淆是问题出在哪里了呢

此题第三题 方差为什么不包含相关系数 我所想的公式是第三张图的含有相关系数的公式