老师，这道题说的波动率是按年的，那如果计算股票的VaR是不是要除以12呢？

为什么S0-PV（K）就是forward的价值？

老师，请问这一题用求组合的波动率→平方根法则组合5天波动率→2.33*组合五天波动率*200000（组合价值加总）解答可以么？算出来的答案正好是正确答案的2倍，费解，是哪里理解错了？

为什么发行浮动利率互换代表的是支浮动？

但是课件上的公式是 -average EPE * spreadC - average ENE * spreadP，为什么答案里 EPE前不带符号计算呢？

为什么算的是到期日三个月后的收益？这里的3个月和6个月都是什么时间点？

金融度量工具和var（不满足次可加性）有啥区别和联系呢

C选项是回测要测试超过1年的数据？应该就需要用1年的数据，不需要超过1年吧？

老师好，这里3个月后的股票价格涨到22，期权价值为什么是1？

这题AC选项意思不是差不多吗？都是外部数据不足