对于B选项，题目说的是对敞口没有影响，而老师的解释是对保费没有影响。会不会不太严谨？CDS的敞口是怎么计算的？

请问老师买一个可转债，相当于买一个普通的bond和看涨期权on-stock,卖stock是在对冲delts，那如何对冲gamma和vega？

linear和factor是什么意思

为什么是负0.3

什么叫semi-标准差？这个上课的时候没讲过啊；再有，IR的分母时用的（组合收益-市场收益）的标准差，为什么可以直接用TE？；最后，SR课件上还涉及到损失数目N，这里直接用semi标准差是为什么呢？

能解释一下为什么选D吗？以及各个选项的问题在哪

老师，请问我们在描述操作风险的第二防线是CORF，但是考试选项当中描述第二道防线是risk management，这种说法算对还是错。

老师，寻找担保人是mitigate吗，为什么不是transfer

有些疑惑，如何分辨有的利息是earning的有的利息是给投资者的呢？

callable option是等于一个普通债券+short call吗