1到2年的收益率不应该是12/128吗？不需要考虑第一年末的2块钱的分红吗？

为什么不是B？

第31题为什么违约概率上升，equity的var反而下降了呢，没太理解，可以麻烦老师再讲讲吗

第57题敞口的计算，关于EPE要不要算负敞口的权重，假设负敞口不算权重，那么PFE虽然还是70，但是权重就不是卡在83%了。 因为83%是累计了负敞口的权重的（即每个1/6）。不算负敞口（仅仅4个正敞口的话平均权重25%），75%就是PFE的值。所以要么PFE,EPE都考虑负敞口，要么都不算吧。麻烦老师看下，谢谢

第24题中，除了first - to default以外，还有一种是all to default吧，如果相关性趋向于1，那么这两种的premium是不是都等于0.5呢

请老师列一下常用的分位点单双尾值

老师，请问如何从选项中看出用t表了？另外，如何确定这道题是考（1.50 －1.0）/ SE，而不是u+-kSE?谢谢

这题不是很理解，不是应该选Max 中较大值的avg VaR 来计算Market risk charge 吗？为什么是用VaR(t-1) 来调整10day 99 VaR 来计算charge

III. Basel II contained specific requirements for supervision related to capital and risk management (Pillar 2) and required public disclosures (Pillar 3) . specific=minimum？

百题23 ，怎么 知道什么时候用近似法什么时候用精确式