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天堂之歌

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γ2023-04-08 20:50:53

老师，请问这一题用求组合的波动率→平方根法则组合5天波动率→2.33*组合五天波动率*200000（组合价值加总）解答可以么？算出来的答案正好是正确答案的2倍，费解，是哪里理解错了？

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回答（1）

Lucia2023-04-10 10:35:26

同学你好，这里不能使用平方根法则，因为相关性不为0 。

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