习题集452题，Basel II的standardized approach，公式里AAA debt的0%权重哪里来的？为什么还要乘8%？

对于A选项，ES的值有可能等于VaR的值吧，用always太绝对了吧，这选项应该也是错的吧；对于B选项，印象中根据FRBT，ES能使用的话，应该能通过VaR的回测。这反过来想，其实监管也认同：只要VaR回测通过了，ES也是可接受的吧。 B应该也可以认为对吧？

diversified VaR 2.57 是怎么计算出来的？

老师，这个公式里面算call价格时，为什么我画圆圈的那个t 用五个月，分红不是都已经减去了吗？

老师，这个1%和9% 的位置我总分不清楚啥时候1%放上面还是9%放上面？这个和什么有关系？

“Your colleague Fred objects with the following criticisms:”，这里的“object”不是指“反对”的意思吗？ 如果是，Fred反对不正确的论述，才是他正确的观点啊， 如果是这样，选项没有一个是对的

老师，e^0.06*0.5 我怎么算的是1.0305 和解题中计算的不一样？

call不是上升无上限，下降无下限，而put都有上下限嘛？所以是不是不是相等啊

D选项具体是什么意思？老师没有详细讲。

C 的前半部份是不是也對 ？ with adjustments for retail banking deposits and contingent funding.