请问老师A为什么是对的啊

讲义这个地方是收益率yield，不是票面利率coupon，yield不等于coupon不是很正常吗？为什么说不对呢？

老师，CCAR是法案还是一个组织啊，前面讲的说是美联储下的一个program，这里又说是后次贷危机出台的法案

老师，这句话怎么理解？感觉句子不太通顺啊

这里老师举得例子中 为什么第五年不违约的无条件概率等于前四年不违约且第五年违约？？ 无条件概率不是应该把前面违约的情况也算进来吗

请问 不是三个月的合约才会用0.25这个数吗？为什么后来convexity adjustment还有这道题没有说是三个月的合约也都是按0.25来计算的呢？

求老师详细解释一下，这部分关于远期和期货的价值比较完全没明白，为啥欧洲美元期货和利率是反向关系，为啥反向关系期货价值就小于远期呢，为啥远期利率又小于期货利率呢？

红色框框 后面的数字是怎么得出来的

老师可以更易懂的讲一下Forward value vs. future value吗？为什么利率可预期就是没啥差异，不能预期就有差异呢？

EE和EPE不是一样的吗？老师说的是EE和EPE一样，ENE和NEE一样，只是监管文件中的描述不一致而已？为什么这里好像意思是EE是EPE在一段时间内的平均？那不是average EPE吗？