为什么不是用这个公式求斜率呢

请问为什么optimal portfolio就是要让组合资产的Ei/MVaRi趋向一致呢？

请问老师，上课只说了covered call和protective put，那-C+S代表write covered call？P+S是long protective put？那问题来了。。我想代表C-S叫long covered call么？

老师，buy and sellback/sell and buyback他们最终的TSLGC也是0，那是不是就意味着他们也是‘balance sheet neutral’的例子

请问第三问具体运算流程？

老师可以问一下risk capital不是覆盖非预期损失的吗，confidence level低非预期损失对应的部分不是越大吗

C是什么意思？

老师能详细介绍下liquidity put 和credit trigger这两个产品吗？感觉在课程里没有讲过哎

这里说的按季付息，为什么还是直接6%-5%.这里年化利率不需要转换成按季付息的利率吗

不论是95%的VaR还是99%的VaR，如果假设检验的置信水平时一样的，type 1的错误概率应该都是a，不存在谁大谁小吧，应该是一样的吧？