flora2023-08-28 17:27:20
floradiversified VaR 2.57 是怎么计算出来的？
回答（1）
Michael2023-08-28 18:10:55
Michael学员你好，中间的过程比较麻烦，会需要用到矩阵的一些计算。
核心其实就是com VaR=MVaR*V=ρ（i）*Z*σ（i）*V（i）=ρ（i）*individual VaR，那么只要找出ρ（i）就行。
题目给了所有的两两相关系数的，所以可以利用矩阵求出ρ（i），这个我觉得真了解一下就行。
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