Sylvia回答（1）
Adam2023-08-28 14:30:04
Adam同学你好，
你说的上下限是：标的资产价格变化对期权收益的影响。
call在S上升时收益无限，下跌时损失有限；put在下跌时收益无限（严谨的说股价最多下降至0，所以收益有限），上升时损失有限。
call的期权价值本身与put的期权价值不是相等的。
但我们这里分析的是波动率对期权价值的影响，并非S。
换句话说S的波动率变化，call和put期权价值分别变化多少。
根据公式可得，二者的变化量是一样大的。【我们在第四门课会学gamma，call和put的gamma一样大】
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片