McMaman2023-08-28 17:50:27
McMaman对于A选项，ES的值有可能等于VaR的值吧，用always太绝对了吧，这选项应该也是错的吧；对于B选项，印象中根据FRBT，ES能使用的话，应该能通过VaR的回测。这反过来想，其实监管也认同：只要VaR回测通过了，ES也是可接受的吧。 B应该也可以认为对吧？
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Michael2023-08-28 18:02:22
Michael学员你好，我认同你的对于A选项的判断，确实存在这么一种可能是VaR和ES一样，always太绝对。不过B的选项是不对的，即便是在FRTB的体系下面，ES也需要进行单独的回测才可以，VaR的回测和ES的回测是两个事情。
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