赵同学2023-09-25 23:07:38
赵同学讲义上policy mix risk 和active management risk那两句话具体是什么意思？
回答（1）
苏学科2023-09-26 16:08:40
苏学科同学你好，这其实是risk的另一种分类方法，分为policy and active managemnt ，前者是被动投资风险，后者是主动投资风险。前一句话的意思是基准没选好，容易产生policy mix risk，例如沪深300指数基金，只需要保证投资组合与基准的VaR保持一致就行，存在短暂的时间上的偏差也是允许的；主动投资风险在于经理本人，例如基金经理开始变得激进承担更多的风险，不同基金经理押注相同的资产，市场波动变大。
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